我國銀行的風(fēng)險評級及預(yù)警監(jiān)測：基于央行評級的數(shù)據(jù)梳理

一、銀行風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系概述

1. 評級結(jié)果及其含義

自2020年末以來，人民銀行探索建立了金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系，參評機(jī)構(gòu)包括銀行及企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司等四類非銀行金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果分為11級，具體評級結(jié)果及其含義如表1所示。

表1 央行評級的等級及其含義

注：成立不滿一年的新設(shè)機(jī)構(gòu)直接設(shè)為4級。

資料來源：根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報告（2020）》的《專題十一 央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理

2. 評級框架

央行評級指標(biāo)體系采用數(shù)理模型和專業(yè)評價相結(jié)合的方式，數(shù)理模型和專業(yè)評價得分加權(quán)平均即為評級最終得分，具體如表2所示。

表2 央行評級的指標(biāo)體系

資料來源：根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報告（2020）》的《專題十一 央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理

3. 評級頻率

央行每季度開展一次評級，并向評級對象通報本季度評級結(jié)果。相關(guān)定性評價本年度保持不變，季度評級時根據(jù)最新數(shù)據(jù)動態(tài)更新定量結(jié)果。每年度至少開展一次現(xiàn)場評級。同時，人民銀行可根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測情況增加現(xiàn)場評級次數(shù)。

4. 早期預(yù)警

根據(jù)我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的特點，綜合考慮潛在風(fēng)險來源、監(jiān)管實踐以及指標(biāo)的全面性和數(shù)據(jù)可得性，同時結(jié)合重點風(fēng)險隱患，選取了擴(kuò)張性風(fēng)險、同業(yè)風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、綜合風(fēng)險五個方面的多個指標(biāo)。在指標(biāo)選取上，既考慮存量風(fēng)險和增量風(fēng)險，又兼顧總量控制和結(jié)構(gòu)性問題。例如，根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報告（2022年）》披露，在預(yù)警指標(biāo)方面，對當(dāng)時問題比較突出的票據(jù)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、異地擴(kuò)張、線上聯(lián)合貸款、通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺和銀行承兌匯票吸收存款等領(lǐng)域進(jìn)行了重點關(guān)注。

央行按季對金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果為安全邊界內(nèi)的1-7級銀行開展預(yù)警工作，前瞻性識別異常指標(biāo)和苗頭性風(fēng)險。截至2023年末，超過八成的預(yù)警銀行在識別后的兩個季度內(nèi)能夠退出預(yù)警名單。

央行下一步的優(yōu)化方向是進(jìn)一步完善“治已病”和“治未病”相結(jié)合的金融風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警體系，對銀行風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。在完善以傳統(tǒng)銀行信貸為主的風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警框架基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對非信貸類金融風(fēng)險等的跟蹤監(jiān)測。進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)保障能力，提升風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警工作的數(shù)字化、智能化水平。不斷推動健全具有硬約束的早期糾正機(jī)制，對風(fēng)險“早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置”。

5. 評級結(jié)果應(yīng)用

央行風(fēng)險評級結(jié)果的應(yīng)用主要體現(xiàn)為：（1）基于評級結(jié)果分類分段管理，強(qiáng)化硬約束早期糾正。（2）充分運用評級結(jié)果，提升銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測評估水平（表3）。

表3 央行評級結(jié)果的應(yīng)用

資料來源：根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報告（2024）》的《專題二 央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理

二、參評銀行的類型及數(shù)量

1. 2023年末參評銀行數(shù)量及其類型分布

2023年末，中國人民銀行對3936家機(jī)構(gòu)開展了金融機(jī)構(gòu)評級，包含24家主要銀行及3912家中小銀行。從銀行數(shù)量而言，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行共計3727家，家數(shù)占比接近95%（表4）。

表4 參評銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量（2023年末）

資料來源：根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報告（2024）》的《專題二 央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理

2. 2019-2023年各年末參評銀行數(shù)量變化

我國銀行的數(shù)量總體穩(wěn)定。與2019年末相比，2023年末參評銀行總體減少93家，下降2%（表5）。

表5 各類型銀行數(shù)量變化（2019-2023年各年末）

注1：機(jī)構(gòu)數(shù)量變化=2023年末數(shù)量-2019年末數(shù)量

注2：2021年末的農(nóng)村信用社與農(nóng)村合作銀行數(shù)量未分開披露

資料來源：各年參評銀行數(shù)據(jù)是根據(jù)人民銀行2020至2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。數(shù)量變化及變化率由作者自行計算。

具體到不同類型的銀行，變化最明顯的是農(nóng)村信用社，減少了221家；相應(yīng)的，農(nóng)村商業(yè)銀行增加了134家。這種變化與我國加快農(nóng)村信用社改革的整體安排有關(guān)。

2022年中央一號文件提出，“加快農(nóng)村信用社改革，完善?。ㄗ灾螀^(qū)）農(nóng)村信用社聯(lián)合社治理機(jī)制，穩(wěn)妥化解風(fēng)險”。2023年中央一號文件提出，“加快農(nóng)村信用社改革化險”?！耙皇∫徊摺蓖七M(jìn)管理體制改革。省級黨委政府可結(jié)合實際，選擇將省級聯(lián)社改制為持有限牌照的省級農(nóng)商聯(lián)合銀行或組建全省統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行，也可采取省級機(jī)構(gòu)與若干家實力較強(qiáng)的農(nóng)商銀行并行發(fā)展等模式。例如，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行、遼寧農(nóng)商銀行、山西農(nóng)商聯(lián)合銀行、廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行、海南農(nóng)商銀行、四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、河南農(nóng)商聯(lián)合銀行已掛牌成立。

三、評級分布及高風(fēng)險銀行情況

1. 2023年末銀行評級分布及高風(fēng)險銀行情況

（1）評級整體分布

截至2023年末，評級結(jié)果1~7級的銀行3579家，資產(chǎn)占全部參評銀行總資產(chǎn)的98.22%（表6、表7）。我國銀行機(jī)構(gòu)整體經(jīng)營穩(wěn)健，風(fēng)險總體可控。

具體而言，對2023年末參評銀行的央行評級結(jié)果如下。

? 處于“綠區(qū)”的銀行1979家（占比50%），資產(chǎn)規(guī)模371.88萬億元（占比93.88%）；

? 處于“黃區(qū)”的銀行1600家（占比41%），資產(chǎn)規(guī)模17.19萬億元（占比4.34%）；

? 高風(fēng)險銀行，即，“紅區(qū)”銀行357家（占比9%），資產(chǎn)規(guī)模7.05萬億元（占比1.78%）。

高風(fēng)險銀行數(shù)量占比雖然達(dá)到9%，但是，資產(chǎn)規(guī)模占比僅為1.78%，全部是中小銀行。

表6 各級別的銀行數(shù)量及其占比

資料來源：根據(jù)人民銀行2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

表7 綠黃紅三區(qū)的銀行數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模分布

資料來源：根據(jù)人民銀行2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

銀行評級分布呈現(xiàn)明顯的正態(tài)分布特征（圖1）。銀行數(shù)量最多的是評級為5級（1143家）和6級（1049家）的銀行，其次為評級為4級（555家）和7級（551家）的銀行。而評級為1、2、3級的銀行以及評級為8、9、10級的銀行數(shù)量相對較少。

圖1 2023年末銀行評級的分布

資料來源：根據(jù)人民銀行2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

（2）評級的機(jī)構(gòu)類型分布

從機(jī)構(gòu)類型角度，大型銀行評級結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險，具體如表8所示。

表8 2023年末不同類型銀行的評級結(jié)果分布

資料來源：根據(jù)人民銀行2020-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

1）24家主要銀行

24家主要銀行的評級結(jié)果為：1級的1家、2級的11家、3級的7家、4級的3家、5級的2家，資產(chǎn)規(guī)模占全部參評銀行的73.78%，是金融體系穩(wěn)定的壓艙石。

2）中小銀行

? 外資銀行、民營銀行及直銷銀行，分別有95%、81%的機(jī)構(gòu)分布于“綠區(qū)”，且無“紅區(qū)”銀行。

? 城市商業(yè)銀行的評級結(jié)果中，有68%的銀行分布于“綠區(qū)”，11%的銀行分布于“紅區(qū)”；

? 農(nóng)合機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社）和村鎮(zhèn)銀行“紅區(qū)”銀行數(shù)量占“紅區(qū)”銀行比重較高，但資產(chǎn)規(guī)模占參評銀行的比例不足1%。

2. 2019-2023年各年末各類型銀行評級分布

2019-2023年各年末各類型銀行評級分布列于表9。

表9 2019-2023年末不同類型銀行的評級結(jié)果分布

資料來源：根據(jù)人民銀行2020-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

(1) 開發(fā)性銀行和政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制銀行評級整體提升，2023年末全部為綠區(qū)銀行（即，1-5級），而2019年末為1-7級。

(2) 城商行在2019年末存在D級銀行，從2020年末至2023年末，則廣泛分布于2-10級，涵蓋綠、黃、紅三區(qū)。

(3) 農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行，2023年末的評級均廣泛分布于2-10級，涵蓋綠、黃、紅三區(qū)。

(4) 農(nóng)村合作銀行，2023年末評級范圍為5-9級，即，農(nóng)村合作銀行的最高評級為5級，是所有銀行類型中最低的。

(5) 民營銀行和外資法人銀行，評級范圍分別為2-7級和2-6級，即，分布于綠區(qū)和黃區(qū)，沒有紅區(qū)銀行。

3. 各地區(qū)銀行的評級狀況分布

按銀行所在省份統(tǒng)計的各地區(qū)銀行的評級狀況差異較大，且2019-2023年期間不同年份之間也有所變化。不同年份各省份的紅區(qū)銀行分布情況列于表10

表10 各省份的紅區(qū)銀行分布情況

資料來源：根據(jù)人民銀行2020-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》中的《央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果分析》整理。

四、預(yù)警分布

1. 歷年預(yù)警銀行數(shù)量及其類型分布

從2020年末開始，截至2021、2022、2023年末，人民銀行累計開展的銀行風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警工作分別為5次、9次、12次；累計識別的預(yù)警銀行數(shù)量分別為274、413、481家次（表11、圖2、圖3）。截至2023年末，剔除同一家銀行多次觸發(fā)預(yù)警的情況后，共識別預(yù)警銀行253家。

表11 累計識別的預(yù)警銀行數(shù)量及占比（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

圖2歷年預(yù)警銀行數(shù)量分布

資料來源：人民銀行2022-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

圖3預(yù)警銀行各類型累計占比（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022-2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

2. 歷年預(yù)警風(fēng)險類型及其分布

風(fēng)險類型方面，歷年預(yù)警均以同業(yè)風(fēng)險和擴(kuò)張性風(fēng)險為主，截至2021、2022、2023年末對應(yīng)的同業(yè)風(fēng)險和擴(kuò)張性風(fēng)險銀行累計家次分別為224（占比82%）、286（占比69%）、314（占比為63%），具體如圖4所示。

圖4 預(yù)警銀行風(fēng)險類型分布（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022至2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

從風(fēng)險類型占比在各年間的變化趨勢分析，盡管同業(yè)風(fēng)險、擴(kuò)張性風(fēng)險仍是占比最高的風(fēng)險類型，但是，2021年至2023年各年末，其占比已經(jīng)呈下降趨勢。而信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的同期占比呈現(xiàn)上升趨勢。具體如表12、圖5所示。

表12 預(yù)警銀行風(fēng)險類型占比（2021年至2023年各年末）

注：根據(jù)2021、2022年末央行披露的“風(fēng)險類型對應(yīng)家數(shù)”除以“風(fēng)險類型對應(yīng)家數(shù)”的加總數(shù)計算得到。

資料來源：人民銀行2022至2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

圖5  2021 -2023年末預(yù)警銀行風(fēng)險類型

資料來源：人民銀行2022至2024年發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告》。

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